비트코인 청산 히트맵

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증거금률 0.4%

감쇠율（λ） 0.2

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비트코인 청산 히트맵의 작동 원리

각 1시간 캔들에 대해, 이 차트는 해당 캔들의 시가에 진입한 롱 및 숏 포지션의 청산 가격을 추정하고, 거래량과 최신성으로 가중치를 부여합니다. 그 결과로 산출된 압력은 $250 가격대로 버킷화되어 수평 막대그래프로 표시됩니다.

청산 가격 계산

청산 가격은 레버리지 수준과 증거금률에 따라 달라집니다. 롱 포지션의 경우, 가격이 진입 가격에서 레버리지 비율의 역수만큼(증거금 요건을 반영하여 조정) 하락하면 청산이 발생합니다. 숏 포지션의 경우, 가격이 진입 가격을 넘어 상승하면 청산이 발동되며, 다음과 같이 계산됩니다:

L_{liq} = P_{open} \times \left(1 - \dfrac{1}{leverage} + margin\_rate\right)

S_{liq} = P_{open} \times \left(1 + \dfrac{1}{leverage} - margin\_rate\right)

거래량 가중치와 시간 감쇠

각 캔들의 기여도는 그 거래량과 시간 경과에 따른 감쇠율(λ)로 가중치가 부여됩니다. 이를 통해 최근의 고거래량 캔들에는 더 큰 가중치가 주어지고, 오래된 캔들의 영향은 줄어듭니다. 감쇠율(λ)은 이 영향을 제어합니다. 예를 들어 기본값 λ = 0.2에서는 5시간 지난 캔들이 가중치의 약 37%를 유지하고, 24시간 지난 캔들은 8%만 유지합니다. 계산식은 다음과 같습니다:

w_i = \ln\!\left(\max(volume_i,\ 1)\right) \times e^{-\lambda \times age_i}

롱/숏 분포

각 캔들의 가중 거래량은 Binance API를 사용한 실시간 거래 롱/숏 포지션을 기반으로 롱과 숏 청산 수준으로 분배됩니다*. 이를 통해 상승 방향(숏 청산)과 하락 방향(롱 청산)의 압력에 대해 별도의 축적 패턴이 만들어집니다:

long\_bucket[L_{liq}]\ +=\ w_i \times \dfrac{longAccount_i}{longAccount_i + shortAccount_i}

short\_bucket[S_{liq}]\ +=\ w_i \times \dfrac{shortAccount_i}{longAccount_i + shortAccount_i}

데이터 출처

*이 차트는 실시간 데이터를 위해 Binance Futures API 엔드포인트를 사용합니다.

이 페이지의 모든 정보는 금융 조언으로 간주되지 않습니다. 어떤 결정을 내리기 전에 반드시 스스로 조사하시기 바랍니다.

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