Sharpe Ratio แบบ Rolling 52 สัปดาห์

อธิบาย Sharpe Multiple

Sharpe ratio เป็นสูตรเก่าที่ใช้ประเมินผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ พัฒนาโดย William F. Sharpe ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในกรณีนี้ เราได้นำมาใช้กับบิตคอยน์

วิธีตีความ Sharpe Multiple

Sharpe Ratio แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับหลังหักอัตราปลอดความเสี่ยงต่อหน่วยความผันผวน

ความผันผวนเป็นตัววัดความผันผวนของราคาของสินทรัพย์หรือพอร์ต การลบอัตราปลอดความเสี่ยงออกจากผลตอบแทนเฉลี่ยช่วยให้คุณเข้าใจว่าผลตอบแทนพิเศษสำหรับการรับความเสี่ยงคือเท่าไร

อัตราผลตอบแทนปลอดความเสี่ยงคือกำไรที่คุณจะได้จากการลงทุนที่ "ไม่มีความเสี่ยง" เช่นพันธบัตรรัฐบาล Sharpe ratio จึงเป็นวิธีดูต้นทุนค่าเสียโอกาส

หากพันธบัตรรัฐบาลจ่าย 1% รับประกัน และคุณทำได้ 4% จากการลงทุนในบิตคอยน์ คุณก็ได้รับเงินเพิ่มอีก 3% สำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ว่าคุณได้รับเงินเท่าไรสำหรับความเสี่ยงที่คุณรับทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่มีข้อมูลมากขึ้น กล่าวโดยย่อ ยิ่ง Sharpe Ratio สูง ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงยิ่งดี

วิธีคำนวณ Sharpe Multiple